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资产配置

  • 困境证券策略
    Distressed Securities

    投资于财务状况恶化、濒临破产或者刚经过重组公司的被市场低估的债券和股票

  • 新兴市场策略
    Emerging Markets

    利用新兴市场较低的效率和流动性所产生的市场定价差异获利

  • 事件驱动策略
    Event Driven

    提前挖掘重大事件发生前后对投资标的的不同影响,通过充分把握交易时机进行套利

  • 管理期货策略
    CTA/Managed Futures

    通过商品市场、期货市场和期权市场进行投资,获取高额收益

  • 多策略
    Multi-Strategy

    通过多种策略组合,分散单一策略风险,业绩表现趋向稳定

  • 多空仓策略
    Equity Long/Short

    将基金部分资产买入股票,另外部分资产卖空股票,获取投资收益

  • 全球宏观策略
    Global Macro

    利用宏观经济形势识别金融资产价格的失衡错配现象,在世界范围内对金融产品进行杠杆投资以获得高额收益

  • 固定收益套利策略
    Fixed-Income Arbitrage

    同时买入和卖空两只相关的固定收益证券,通过市场潜在的定价差异进行套利

  • 可转换债券套利策略
    Convertible Arbitrage

    通过对可转换债券和其对应的股票的定价利差进行套利,获取收益

  • 股票市场中性策略
    Equity Market Neutral

    多空头同时操作,对冲投资组合的系统性风险,锁定超额收益


筛选标准

发展沿革 挑选资产管理能力、投研能力强、长期发展稳定的基金公司
历史业绩 对基金经理进行调研,挑选历史业绩好、投资风格合适的基金经理
投资策略 考察基金经理是否严格执行投资策略并调研在上升和下行市场中该投资策略是否持续有效
成立期限 选择成立期限相对较长,经过熊市和牛市以及经济周期考验的对冲基金
基金规模 选择有一定规模的对冲基金,避免基金清盘的风险
长期收益 分析基金成立以来收益,超额回报和不同经济周期的表现
风险分析 分析标准差、Beta 系数、久期、Sharpe 比率和最大回撤率等参数,挑选风险合适的对冲基金
相关性 挑选对冲基金时,充分考虑各个基金之间的相关性,以降低整体风险
流动性 充分考虑对冲基金的流动性、赎回期限、锁定期等
资本结构 分析各对冲基金投资人的结构,避免单个机构投资者重仓
交易费用 分析对冲基金的各项费用,避免过高的费用

样本组合

样本组合假设将资产平均分布于大型股票对冲基金、量化交易对冲基金、成长型股票对冲基金、科技行业对冲基金和医疗保健行业对冲基金。通过投资大型股票基金和量化对冲基金提高组合收入稳定性,通过投资成长价值股票、科技行业股票和医疗保健行业分散组合风险、提高组合收益。

该组合即为 20% 提供稳定收入,40% 追求高收益,40% 用来分散风险。该组合五年年化收益为 8.38%,标准差为 4.13%,夏普比率为 1.58。

样本组合的表现较标普 500 更为平缓,整体收益高于大盘,整体波动小于大盘,说明组合有效抵御风险,并达到了超额收益的目的。

资产管理

风控汇报

风险管理

定期查看各个对冲基金的业绩表现和风险参数,定期进行压力测试和情景分析

避免操作风险,要求对冲基金最大程度信息披露的同时,加强人员、系统等内控过程,加强模型校验

紧跟市场动态,在市场发生重大变化时,立刻重新评估投资组合,及时调整各对冲基金头寸

定期汇报

每月定期向投资机构发送海投母基金投资月度报告

每季度与投资机构进行电话会议,沟通基金的进展与投资表现

每年定期向投资机构发送基金年度报告及审计财报

咨询海投

若有任何问题,请拨打客服热线:
中国:+86 400-867-7848(工作日09:30~18:30 北京时间)
美国:+1-888-424-8688(工作日09:30~18:30 美东时间)

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